Kurzfristiges Trading mit DeMarker Indikator Oszillator nicht genug

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Kurzfristiges Trading mit DeMarker Indikator

Am letzten Montag haben wir den DeMarker Indikator vorgestellt. Dabei handelt es sich um einen Indikator, der – ähnlich dem RSI (Relative Strength Index) – die Stärke eines Trends misst. Da er zu der Gattung der Oszillatoren gehört, hat er auch seine Schwächen: Auf kurzfristiger Basis kann er stark steigen oder fallen, obwohl nur eine Seitwärtsphase stattfindet.

Unter Analysten ist auch der Umstand bekannt, dass der Indikator bessere Signale liefert, wenn man Markthochs analysiert. Dies hängt damit zusammen, dass es statistisch gesehen generell mehr Werte gibt, die nahe den Hochs notieren als andersherum. Nähere Erläuterungen zu der Berechnung des Indikators sind im zugehörigen Beitrag zu finden.

Die Erkenntnisse wollen wir uns in unserem Handelssystem zunutze machen. Daher benötigen wir noch einen Indikator, der als Filter für starke Trendphasen fungiert und anhand dessen wir unterscheiden können, ob es sich nur um eine Seitwärtsphase innerhalb eines Trends handelt oder ob die Korrektur doch größer ausfällt. Hierfür verwenden wir den Volumen Indikator On-Balance-Volume, auch OBV Indikator genannt.

Aufbau des Handelssystems mit dem DeMarker Indikator

Wir wollen das Handelssystem auf dem 30-Minuten-Chart anwenden. Dafür nehmen wir den Dow Jones Index und stellen folgende Regeln für unseren Handel auf:

Gekauft wird eine Call-/Put-Option (Laufzeit 15 Minuten), wenn …

  1. der DeMarker Indikator sich zwischen 0,3-0,7 befindet bzw. eine Divergenz besteht.
  2. wenn der OBV Indikator deutlich nach oben/unten zeigt.
  3. wenn ein/e relevante/r Widerstand/Unterstützung gebrochen wurde.

Screen 1: 30-Minutenchart des Dow Jones

ir haben den Kursverlauf in sechs mögliche Trades aufgeteilt und wollen nun analysieren, wie gut unser Handelssystem die positiven Trades von den schlechten selektieren konnte.

  1. Im ersten Fall sehen wir einen starken Abwärtstrend, allerdings schien sich ein Boden zu bilden. Unsere erste Regel, der zufolge der DeMarker Indikator sich in einem Bereich zwischen 0,3-0,7 befinden soll, wurde erfüllt. Auch die dritte Regel, dass ein wichtiger Widerstand gebrochen sein muss (rote Abwärtstrendlinie), wurde erfüllt. Allerdings wollte das Volumen nicht so recht mitspielen: Der OBV Indikator verharrte weiterhin bei tiefen Werten, daher kam kein Trade zustande.
  1. Im zweiten Fall sehen wir eine klare Divergenz: Regel Nr. 1 ist erfüllt; auch der OBV Indikator zeigt nach unten und die Flagge (rot) stellte eine Unterstützung dar, die nach unten gebrochen wurde. Daher wurde der Trade nach unten getätigt und war erfolgreich.
  1. Im dritten Fall haben wir gleich zwei Regeln, die nicht erfüllt wurden. Es gab zwar eine Divergenz, jedoch war der OBV relativ stark. Zudem gab es auch keinen Bruch einer Unterstützung und demnach keinen Trade.
  1. Wir hatten einen Widerstand, der bereits vorher nach oben gebrochen wurde, ein stark steigendes OBV und nach einem kurzen Absacker auch einen steigenden DeMarker Indikator. Zugegeben, dieser Trade war tricky und erforderte einiges an Flexibilität, denn kurzzeitig sah es so aus, als würde sich eine Divergenz nach unten ausbilden. Dagegen sprach jedoch wieder einmal der OBV Indikator. Ein Trade nach unten war daher ausgeschlossen, ein Trade nach oben jedoch durchaus denkbar.
  1. Auch hier war uns der OBV Indikator hilfreich. Während der Seitwärtsphase wird die Schwäche des DeMarker Indikators deutlich: Er fluktuiert stark nach unten und kommt dann wieder zurück, während der OBV Indikator zunächst auf einem Level verharrt. Als die Unterstützung jedoch nach unten gebrochen wird, werden alle drei Regeln samt fallendem OBV und DeMarker erfüllt. Eine 15-Minuten-Put-Option hat hier einen ordentlichen Gewinn abgeworfen.
  1. Den sechsten Fall haben wir nur hinzugezogen, um noch einmal deutlich zu machen, dass Seitwärtsphasen für den DeMarker Indikator nicht interpretierbar bleiben. In diesem Fall fällt er, während der OBV Indikator nur leichte Fluktuationen anzeigt. Interessant wird es allerdings aktuell, da der OBV Indikator stark nach unten zeigt und eine Unterstützung nach unten gebrochen wurde. Allerdings befindet sich der DeMarker Indikator bereits in einem überverkauften Bereich. Sollte er weiterhin in diesem Bereich verharren bzw. keine Divergenz ausbilden, könnte ein Trade in Richtung Put erfolgreich werden.

Fazit: Ein Oszillator reicht oft nicht aus

Obgleich der DeMarker Indikator sehr beliebt ist, hat er besonders im kurzfristigen Bereich seine Schwächen. Eine Bestätigung durch das Volumen in Form des OBV Indikators ist daher sehr sinnvoll. Die Betrachtung des Zeitraums (fünf Tage), den wir oben analysiert haben, zeigt: Mit den aufgestellten Regeln wären zwei klare Trades erfolgreich gewesen – einer etwas tricky bzw. nicht erfolgt – und in zwei Fällen wäre es nicht zum Handel gekommen.

Screen 2: Webseite des Brokers Banc de Binary

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DeMarker Indikator im Überblick 2020: So bestimmen Sie die Trendstärke

Der DeMarker Indikator ist bei Trade-Anfängern eher unbekannt. Entwickelt von dem technischen Analytiker Thomas DeMark, der den Indikator in seinem Buch „Wissenschaft der technischen Analyse“ vorgestellt hat, wird er vor allem gern in automatisierten Handelssystemen angewandt und ist unter anderem auch im Forex-Bereich sehr beliebt.

Dabei misst der Indikator – ähnlich wie der RSI (Relative-Stärke-Indikator) – die Stärke des Trends und kann daraufhin deuten, wann der Markt erschöpft ist oder ab wann es möglicherweise zu einer Wende im vorherrschenden Trend kommen könnte. Der DeMarker Indikator gehört daher zu der Gattung der Oszillatoren.

Wie wird der DeMarker Indikator berechnet?

Die Berechnung des DeMarker Indikators ist nicht sehr kompliziert. In Worten ausgedrückt vergleicht der Indikator die Price Action der Vorperiode zu der aktuellen Periode und bildet einen Durchschnittskurs, womit die Stärke des Trends sichtbar wird. Dabei werden – wie für Oszillatoren üblich – überkaufte und überverkaufte Märkte identifiziert.

Die Formel wird durch folgende Berechnungen aufgestellt:

  1. Zunächst wird ein Zeitintervall festgelegt (in der Regel ist das der Wert 14).
  2. Ermitteln des maximalen Kurses DeMax = (aktuelles Hoch) – (Hoch der Vorperiode); ist der Wert kleiner als 0, wird stets der Wert 0 gesetzt.
  3. Ermitteln des niedrigsten Kurses DeMin = (aktuelles Tief) – (Tief der Vorperiode); auch hier wird immer der Wert 0 gewählt, wenn der reale Wert unter 0 liegt.
  4. DeMarker Indikator = Gleitender Durchschnitt von DeMax / gleitender Durchschnitt von DeMax + gleitender Durchschnitt von DeMin

Die Interpretation des DeMarker Indikators

Wie sich anhand der Formel deutlich zeigt, macht sich auch der DeMarker Indikator gleitende Durchschnitte zunutze. Das Verhältnis der Price Action in Form von gleitenden Durchschnitten wird sodann als eine um die Bereiche 0 und 1 oszillierende Linie angezeigt. Es kommen allerdings auch Werte zwischen -100 und 100 vor. Die Aussage bleibt jedoch die gleiche.

  • Der Bereich oberhalb 0,7 zeigt eine überkaufte Situation an.
  • Der Bereich unterhalb 0,3 zeigt eine überverkaufte Situation an.

Der Wert des Indikators steigt, sobald sich der DeMax-Wert ebenfalls erhöht. Da es in der Regel jedoch öfter DeMax-Werte als DeMin-Werte gibt, wird der Aussage des Indikators seitens der Analysten bei Markthochs mehr Gewicht beigemessen als bei Tiefs.

Eine gängige Analyse des Indikators ist die Identifikation von Preisdivergenzen. Steigt der Kurs weiterhin an, während der DeMarker Indikator bereits fällt, so ist dies insbesondere bei erreichten Hochs ein Indiz für kurz- bis mittelfristige Trendwenden. Das folgende Chart des S&P 500 Index Futures zeigt diesen Umstand sehr deutlich.

Screen 1: Tageschart des S&P500

Besonders in überkauften Bereichen hätten die Preisdivergenzen gute Indikatoren für Trendwenden sein können, während Wenden von unten nach oben zu dynamisch abliefen, um eine Preisdivergenz auszubilden. Eine überverkaufte Zone hat der Indikator dennoch angezeigt.

Oszillatoren haben sich in Kombination bewährt

Wie die meisten Oszillator-Indikatoren hat sich auch der DeMarker Indikator im Verbund mit anderen Indikatoren oder technischen Setups bewährt. Beispielsweise könnte eine Position eröffnet werden, wenn …

  1. der DeMarker Indikator sich im überkauften Bereich befindet,
  2. eine Preisdivergenz besteht,
  3. der Aufwärtstrend gebrochen wurde
  4. und ein Volumenindikator eine fallende Tendenz aufweist.

Im nächsten Beitrag zum Thema Strategien werden wir ein Handelssystem mit dem DeMarker Indikator vorstellen. Derweil lässt sich der Handel auf der Basis von technischen Indikatoren auch über den Broker BDSwiss bewerkstelligen. Der Broker gehört zu den am längsten am Markt etablierten Brokern auf Zypern und bietet einige Services für seine Kunde an.

Tradingstrategie mit dem Awesome Oszillator Indikator 2020

Wir haben Anfang September im Beitrag zum Thema Indikatorvorstellung den Awesome Oszillator von Bill Williams besprochen. Dabei haben wir zudem eine Analyse getätigt und herausgefunden, dass der Indikator – wie so viele andere – auch eine Schwäche in Seitwärtsphasen hat. Der Grund dafür liegt darin, dass er stark Kurs folgend ist. Er basiert nämlich auf gleitenden Durchschnitten – und diese sind eben dafür bekannt, dem Kurs nachzulaufen.

Das ist jedoch nicht weiter schlimm, denn der Großteil technischer Indikatoren läuft dem Kurs nach, was nicht verwunderlich ist, werden die meisten doch aus dem Kurs berechnet. Die Frage, die hier wichtig ist und die wir uns auch im Beitrag gestellt haben, ist: Lässt sich der Indikator so optimieren, dass er gute Signale liefert?

Strategie mit dem Awesome Oszillator Indikator

Was uns weiterhin aufgefallen war, ist die Tatsache, dass der Indikator nicht nur als Trendfolgeindikator genutzt werden könnte, sondern auch zur Reversalerkennung geeignet ist. Daher wollen wir versuchen, eine Strategie darauf aufzubauen.

Screen 1: Tageschart von Gold

Das obere Chart macht deutlich, dass wichtige Reversals durchaus mit dem AO-Indikator identifizierbar gewesen sind. Im Histogramm würde sich ein Signal ergeben, wenn sich die Farbe der Balken ändert und die darauffolgenden Balken kürzer würden. Ein weiteres Indiz müsste sein, dass die Umkehr von einem Hoch bzw. Tief im Indikator ausgeht. Da der Indikator jedoch stark nachlaufend ist, machen wir uns auf die Suche nach einem Indikator, der uns das Reversal noch mal bestätigen kann.

Force-Index-Indikator

Fündig werden wir in dem Force-Index-Indikator. Dieser Indikator wurde von Alexander Elder entwickelt und basiert auf der Preisveränderung und dem dabei umgesetzten Volumen. Damit haben wir neben dem Kurs als Berechnungsbasis auch den kursunabhängigen Faktor Volumen mit an Bord bei unserer Handelstechnik.

Screen 2: Tageschart von Gold

Wir können erkennen, dass der Force Index teilweise sogar einen Vorlauf zum AO-Indikator hat. Das ist ein enormer Vorteil. Er hat so gut wie alle Reversals bestätigt, indem er entweder ein höheres Tief oder ein tieferes Hoch ausbildete. Bei unseren identifizierten Reversals kam es nur einmal vor, dass der Force Index zwar gefallen war, der AO-Indikator dabei keine eindeutigen Signale gezeigt hat (roter Pfeil).

Da der Force Index vorlaufend ist, wird er im entwickelten Handelssystem weniger die Bestätigung sein, sondern gleich mit dem AO-Indikator bewertet bzw. der AO-Indikator gilt dann eher als Bestätigung des Force Index. Die Regel lautet: Beide Indikatoren müssen auf ein Reversal hindeuten – unabhängig davon, welcher es zuerst tut.

Doch etwas fehlt uns dennoch: Beide Indikatoren können zwar Signale liefern, allerdings haben wir kein Kursmuster festgelegt, um einen risikobewussten Entry zu erreichen. Das ist meistens eine der schwierigsten Aufgaben, denn es ist nicht schwer, ein Reversal zu identifizieren, doch wo setzt man beispielsweise den Stop hin?

Daher erfolgt der Entry erst, wenn das Hoch/Tief der Reversal-Kerze von der darauffolgenden überwunden wird. In unserem Fall wäre es beim ersten Reversal daher zunächst zu keinem Entry gekommen, weil die darauffolgenden Kerzen allesamt unter dem Hoch lagen. Erst die fünfte Kerze überwand das Hoch. Wie man sieht, ist es jedoch zu spät, denn der Kurs fällt kurz darauf wieder zurück. Daher ist es wichtig, dass mindestens die zweite Kerze das Hoch überwindet. Tun die ersten beiden Kerzen das nicht, wird kein Entry erfolgen. Andererseits ist bei folgenden identifizierten Reversals ein Entry erfolgt.

Screen 3: Tageschart von Gold

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Awesome Oszillator Indikator – Handel einfach erklärt

Wer sich im Vorfeld mit den verschiedenen Handelsstrategien auseinandersetzen möchte, bevor er sich für eine Vorgehensweise entscheidet, ist nun bereits mit einigen Besonderheiten und Möglichkeiten des AO-Indikators vertraut. Dennoch gilt es beim Trading einige grundlegende Dinge zu beachten.

Fazit – Nicht alle Indikatoren lassen sich gut optimieren

Wir fassen daher zusammen. Die Handelstechnik basiert auf zwei Indikatoren und wird nach den folgenden Regeln gehandelt:

  1. Der AO-Indikator und der Force Index müssen ein Reversal anzeigen.
  2. Bei dem AO-Indikator ist ein Reversal gegeben, wenn die Balken eine andere Farbe annehmen und kürzer werden. Auch ist ein relevantes Hoch/Tief ausschlaggebend.
  3. Der Force Index zeigt ein Reversal an, wenn er nach einem Hoch fällt oder nach einem Tief steigt, also tiefere Tiefs oder höhere Hochs ausbildet.
  4. Der Entry erfolgt erst, wenn das Hoch/Tief der Reversal-Kerze mindestens von der zweiten darauffolgenden Kerze überwunden wird; ansonsten kein Entry trotz der ersten Regeln.

Der AO-Indikator hat sicherlich seine Stärken. Jedoch ist er stark nachlaufend und muss – wie das Beispiel gezeigt hat – soweit optimiert werden, dass er am Ende eher als Bestätigung dient. Darüber hinaus ist fraglich, ob man in diesem Fall nicht auf ihn verzichten könnte. Dennoch, als einfaches technisches Werkzeug ist er durchaus brauchbar, man darf nur keine Wunder erwarten. Davon ist jedoch grundsätzlich abzuraten.

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Trading mit dem Relative Volatility Index Indikator

Wenn es darum geht, anhand des Preises eines Trading Instruments zu handeln, gibt es keine Begrenzung der Indikatoren, die man verwenden kann. Egal, wie Sie ein Indikator nennen, sie gehören alle zu den Hauptkategorien wie Trend, Momentum oder Volatilität.

Der Relative Volatility Index ist ein Volatilitäts-Indikator. Es gehört zur Familie der Oszillatoren und wird dazu verwendet, die Volatilität des Preises eines bestimmten Trading Instruments zu messen.

Der Relative Volatility Index wird in erster Linie von Day Trader und in den Aktienmärkten verwendet. Sie können den Indikator aber auch auf fast jedem Markt anwenden. Wie der Name verrät, wird die Volatilität eines Trading Instruments mit dem Relative Volatility Index oder RVI gemessen.

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Verwechseln Sie den Namen RVI nicht mit dem Relative Vigor Index , ein komplett anderer Indikator. Der Relative Volatility Index misst die relative Volatilität des Preises, im Vergleich mit einem vergangenen Zeitraum. Der typische Zeitraum zum Vergleich beträgt 14 Sessions.

Um die Preisentwicklung besser zu verstehen: Trends werden zunächst von steigender Volatilität gezeichnet. Volatilität kann natürlich selbst dann vorkommen, wenn die Märkte in einer Sideways Range sind. Sie werden jedoch das Trading Instrument besser verstehen, womit Sie handeln, wenn Sie die Volatilität verstehen.

Steigende Volatilität führt zu steigendem Schwung. Der Relative Volatility Index wird also im Idealfall von Trend Trader verwendet.

Man könnte sagen, dass der Relative Volatility Index mit dem Average True Range Indikator oder dem Relative Strength Index ersetzt werden kann. Beachten Sie, dass dies komplett unterschiedliche technische Indikatoren sind, die etwas ganz anderes messen.

Sie messen mit Sicherheit keine Volatilität.

Wenn Sie den Relative Volatility Index richtig einsetzen wollen, sollten Sie zuerst ein Verständnis von Volatilität haben.

Was ist Volatilität in den Finanzmärkten?

Volatilität in den Finanzmärkten misst die Bandbreite, Reichweite und die Geschwindigkeit der Veränderung im Preis eines Trading Instruments. Die Volatilität gibt Ihnen die Fähigkeit, das Risiko zu analysieren, welches mit einem Trading Instrument verbunden ist.

geht man bei Trading Instrumente mit hoher Volatilität von einem höheren Risiko aus. Wenn das Risiko höher ist, sind auch die Aussichten auf große Profite näher.

Volatilität in den Märkten wird normalerweise in Zeiten wirtschaftlicher Turbulenz erwähnt. Aktien werden zum Beispiel Volatil, wenn Sie sich an neue Daten anpassen. In der Regel wird ein Trading Instrument als volatil bezeichnet, wenn sein Wert erhebliche Änderungen in einer bestimmten Periode erlebt.

Um Volatilität zu messen wird die Standardabweichung verwendet. Die Standardabweichung ist nur eine statistische Figur, die in der Wissenschaft und der Finanzwelt weit verbreitet ist. Mit der Standardabweichung wird die Verteilung in einem Datensatz, im Vergleich zu den Durchschnittswerten, gemessen.

Um es einfacher auszudrücken, wird mit der Standardabweichung gemessen, wie weit Preise steigen und sinken, im Vergleich zu den Durchschnittspreisen. Trading Instrumente, die eine eher hohe Standardabweichung haben, sind öfters mehr volatil im Vergleich zu Trading Instrumente, die keine hohe Standardabweichung haben.

Volatilität ist wichtig, weil es Ihnen ermöglicht, die Preisentwicklung auszunutzen. Es bietet viele Trading Möglichkeiten für den Day Trader. Volatilität hat verschiedene Namen. Im Aktienhandel wird es zum Beispiel häufig als Beta bezeichnet.

Beta in den Aktienmärkten ist nichts weiter als die Volatilität im Verhältnis zu dem S&P500 Index. Wenn eine Aktie mehr volatil ist als der standard Index, dann sagt man, es hat einen hohen Beta.

Umgekehrt ist eine Aktie weniger volatil, wenn es einen niedrigeren Beta hat. Als Faustregel kann man sagen, dass Trader Aktien mit hoher Volatilität bevorzugen, aufgrund der Tatsache, dass dadurch viele Trading Möglichkeiten erschaffen werden.

Sie können also sehen, dass Volatilität und Standardabweichung sich ergänzen. Sie sind essentiell, wenn es darum geht zu verstehen, wie volatil oder aktiv ein Trading Instrument sein kann. Um dies zu messen, verwenden Trader den Relative Volatility Index, um die Volatilität im Markt zu verstehen.

Oft verwechseln Trader Volatilität mit Schwung. Das sind zwei komplett unterschiedliche Konzepte. Mit Schwung wird lediglich die Geschwindigkeit der Veränderung im Preis eines Trading Instruments gemessen. Wenn die Trends stark sind, nimmt der Schwung zu. Wenn die Trends schwach sind, lässt der Schwung nach.

Genauso wie der Volatilitätsfaktor ist Schwung kein richtungsweisender Indikator. Es gibt nur an, wie schnell oder langsam der Preis eines Trading instruments sich verändert.

Wenn Sie also den Relative Volatility Index verwenden, messen Sie im Grunde die Aktivität des Trading Instruments. Anhand dieser Information können Sie eine ganze Menge Trading Strategien entwickeln oder Methoden ausdenken, um die Preisentwicklung zu verstehen.

Was ist der Relative Volatility Index?

Der Relative Volatility Index ist ein technischer Indikator, der von Donald Dorsey entwickelt wurde. Es soll als bestätigender Indikator dienen. Damit ist gemeint, dass es dazu verwendet wird, um die Richtung der Volatilität zu bestätigen.

Visuell ähnelt der Relative Volatility Index dem Relative Strength Index oder dem RDI Indikator. Das ist zu erwarten weil der Indikator sich in einem eigenen Fenster befindet und wie jeder andere Volatilitätsindikator wie ein Oszillator funktioniert.

Der unterscheidende Faktor beim Relative Volatility Index ist, dass es die Werte der Standardabweichung für den ausgewählten Zeitraum verwendet. Die Standardabweichung lässt sich von einer mathematischen Formel herleiten.

Ein Indikator, der zur Messung der Volatilität eines Trading Instruments über einen bestimmten Zeitraum dient, zeigt das Ergebnis also wie ein Oszillator an. Der Relative Volatility Index Oszillator zeigt feste Werte zwischen 0 und 100.

Manche Trader sehen den Relative Volatility Index als Maß der Marktkraft. Weil Preise von der Volatilität angetrieben werden, ist dies ein Indikator, der für kurzfristige Trades verwendet werden kann. Trends werden oft von Volatilität angetrieben, in dieser Hinsicht bietet der RVI einige einzigartige Erkenntnisse über die Märkte für Trader.

Als Dorsey den Relative Volatility Index entwickelte, verstand er, dass es keinen „Heiligen Gral“ unter den Indikatoren gibt. Als solches muss der RVI zusammen mit anderen technischen Indikatoren verwendet werden, um größere Marktentwicklungen zu bestätigen.

Wie mit jedem Oszillator, basieren die Buy und Sell Signale auf das Verhalten des Oszillators um die Festen Werte. Der RVI ermöglicht es Trader, klar zu erkennen, wann die Volatilität abnimmt. So können sie einschätzen, wann die besten Zeiten sind, um in Dips in einer Rally oder Rallys in einer Abnahme, zu kaufen.

Wie wird der Relative Volatility Index kalkuliert?

Die Berechnung des Relative Volatility Index ist sehr einfach. Der Indikator verwendet eine einfache Look Back Periode. Diese Periode legt im Grunde fest, welche vergangenen Perioden als Maß genommen werden sollten, um die Volatilität des Trading Instruments zu berechnen.

Unten sehen Sie ein Beispiel des Relative Volatility Index eines Trading Instruments.

Relative Volatility Index

Die gängige Einstellung des Relative Volatility Index ist ein Lookback von 14 Perioden. Sie können diesen Parameter jedoch nach Ihrem eigenen Bedarf einstellen. Beachten Sie nur, dass eine zu kurze Periode den Indikator sehr empfindlich machen kann. Einen längeren Lookback kann es dagegen weniger empfindlich für die Volatilität des Preises machen.

Die Standardeinstellung für Abweichung ist meistens 10. Diese Werte können aber ebenso geändert werden, je nach Ihrem Bedarf für den Indikator und den Markt.

Die Formel für den Relative Volatility Index basiert auf den Unterschied zwischen der Standardabweichung von vergangenen Werten im Vergleich zu aktuelle Werte. Ein ausgleichender Faktor wird verwendet, um die Werte auszugleichen und eine glatte Kurve darzustellen.

Die Standardabweichung ist ein leicht zugänglicher Tool in den Märkten. Es gibt sogar technische Indikatoren, die nur die Standardabweichung eines Trading Instruments messen. Der RVI kann einfach die Werte aus dem Standard Deviation Index entnehmen und sie auf die eigenen Berechnungen übertragen.

Der Relative Volatility Index pendelt zwischen 0 und 100, was bedeutet, dass ein Level von 50 besonders interessant ist. Die einfachen Buy und Sell Signale basieren auf die Überschreitung des 50-Levels, die ein Ansteigen und Absinken des Schwungs bedeuten kann.

Auf manche Trading Plattforme wird der Relative Volatility Index um Werte zwischen 0 und 100 eingezeichnet und die Overbought und Oversold Level bei 80 und 20 festgelegt. Dadurch sind die Einstellungen des Oszillators ähnlich wie bei dem stochastischen Oszillator, der sich ebenfalls um 80 und 20 bewegt. So auch bei dem Relative Strength Indikator.

Das Verhalten des Relative Volatility Index unterscheidet sich nicht von anderen häufig verwendeten Oszillatoren. Die Hoch- und Tiefpunkte, die im Relative Volatility Index vorkommen sind fast die gleichen als beim Relative Strength Index oder RSI Indikator.

Die gleichen Konzepte wie bei einem Oszillator werden auch beim Relative Volatility Index angewendet. Das sind unter anderem die Buy und Sell Signale, die auf der Überschreitung des 50-Levels basieren, und die Abweichung, die auf die Highs und Lows im Vergleich zum Preis basieren.

Eine der Vorteile am Relative Volatility Index ist, dass es auf jeden Zeitraum angewendet werden kann. Es ist also ein vielseitiger Indikator, der sowohl für Swing Trading als auf für kurzfristiges Trading verwendet werden kann.

Der Indikator ist nicht sehr weit auf Charting Plattforme verbreitet. Sie werden den Relative Volatility Index wahrscheinlich auf Seiten für den Aktienhandel, da dieser Indikator nicht so oft in den Forex Märkten verwendet wird.

Je nachdem, welche Quellen Sie lesen, gibt es verschiedene Beispiele zum Relative Volatility Index. Normalerweise sagt man, dass wenn der RVI über 50 ist, die Volatilität als optimistisch gilt. Wenn der Relative Volatility Index jedoch unter 50 liegt, bedeutet es, dass die Volatilität bärisch ist.

Diese Behauptung stimmt aber nicht mit der Tatsache überein, dass der RVI kein richtungsweisender Indikator ist. Viele Trader machen aber noch diesen Fehler.

Es wird empfohlen, den RVI mehr zur Bestätigung zu verwenden, anstatt als alleinstehender Indikator.

Trading mit dem Relative Volatility Index

Es gibt verschiedene Regeln beim Trading mit dem Relative Volatility Index. Da es zwischen 0 und 100 schwingt, werden generell die 80 und 20 Levels als Overbought und Oversold Level im Indikator festgelegt.

Das bedeutet, dass wenn der Indikator in der Nähe der Overbought Levels von 80 und mehr handelt, die Möglichkeit besteht, dass die Volatilität sinkt. Beachten Sie aber, dass die Volatilität nicht unbedingt sinken wird, nur weil der Indikator bei 80 ist.

Es kommt vor, dass der Indikator einen Level von etwa 80 über einen längeren Zeitraum gehalten hat. Man sollte sich merken, dass der Relative Volatility Index seine Werte im Grunde von der Volatilität des Trading Instruments herleitet. Aus diesem Grund stellt der Preis den wichtigsten Aspekt des Relative Volatility Index dar.

Ein weiteres Buy und Sell Signal wird entnommen, wenn der Indikator den 50-Level überschreitet. Die Märkte gelten dann als optimistisch, wenn der Relative Volatility Index über der 50 liegt. Das bedeutet, dass die Volatilität des Marktes ansteigt.

Ähnlich bedeutet es, wenn der Relative Volatility Index unter den 50 fällt, dass die Volatilität sinkt. Beachten Sie, dass der Relative Volatility Index kein richtungsgebender Indikator ist. Es zeigt nur die steigende und sinkende Volatilität in den Preisen.

Der RVI berücksichtigt nicht die Trends. Deshalb müssen Sie auch andere Indikatoren verwenden, um einen Trend zu bestätigen, und können nicht nur anhand des Relative Volatility Index handeln.

Das Beispiel verdeutlicht die Verwendung des Relative Volatility Index. Im unten gezeigten Chart sieht man den Aktienpreis von AAPL. Wir wenden hier auch den 200 tägigen und 50 tägigen Indikator für den gleitenden Mittelwert an. Die beiden gleitenden Mittelwerte zeigen, ob die Märkte optimistisch oder bärisch sind.

Relative Volatility Index mit gleitenden Mittelwerten

Zuletzt verwenden wir auch den Relative Volatility Index. Sie werden die senkrechten Level sehen, die in den Charts eingezeichnet sind. Diese Linien zeigen die Perioden, in welchen die Volatilität am Sinken war (unter 50) und wenn die Volatilität steigt (über 50).

Indem wir die Trends und die Volatilität kombinieren, sehen Sie, wie der Relative Volatility Index die steigende und sinkende Volatilität im Preis eines Trading Instruments misst.

Der oben gezeigte Chart zeigt die Vorteile daran, den RVI zusammen mit anderen Indikatoren zu verwenden, um eine bessere Vorstellungen der Preisentwicklung zu bekommen. Wir verwenden den Moving Average Indikator dazu, die Trends im MArkt zu verstehen.

Die Volatilität bleibt gleich, egal ob die Märkte optimistisch oder bärisch sind. Da wir jetzt ein gutes Verständnis davon haben, was der Relative Volatility Index ist, lassen Sie uns einige Trading Strategien anschauen, die Sie mit dem RVI als Hauptindikator entwickeln können.

Den Relative Volatility Index mit Donchian Channels verwenden

Wir beginnen damit, die Donchian Channels und den Relative Volatility Index zu verwenden. Das liegt daran, dass die Donchian Channels eine ideal Wahl ist, da dieser Indikator den High und Low über eine Lookback Periode misst.

Indem man die Highs und Lows im Preis und dem Momentum Indikator kombiniert, ist es einfach, die Trends zu identifizieren. Der Donchian Channel funktioniert auch als richtungsweisender Indikator, da es auf- oder abwärts neigt, abhängig von niedrigeren Highs oder niedrigere Lows im Preis.

So kann eine einfache aber effektive Trading Strategie entwickelt werden, der die Donchian Channels und den Relative Volatility Index verwendet. Hier gelten die High und Low Preise beim Donchian Channel als Indikator des Trends. Signale werden der Relative Volatility Index zur Bestätigung entnommen, um im Markt einzusteigen.

Der Chart zeigt, wie Buy und Sell Signale generiert werden.

Relative Volatility Index mit Donchian Channels

Der erste Bereich, der mit senkrechten Linien gezeichnet ist zeigt die Buy Signale, die vom Relative Volatility Index ausgelöst wurden. Demnach können wir ein Long Order abgeben, sobald der vorherige High überschritten wird.

Sie können sehen, dass sich ein beständiger Aufwärtstrend zeigt, nachdem der Preis den vorherigen High im Donchian Channel überschritten hat. Die Rally geht weiter, bis wir das nächste Sell Signal sehen. In diesem Fall sehen Sie, dass das Sell Signal sich noch entwickelt.

Wenn der Preis den Low im Donchian Channel unterschreitet, können wir davon ausgehen, dass der Preis immer niedriger wird.

Die oben gezeigte, einfache aber effektive Trading Strategie kann einige gute trend entsprechende Trading Signale generieren. Um falsche signale zu meiden, können Sie warten, bis der Relative Volatility Index einen Hochpunkt erreicht.

Solange der Preis also ober- oder unterhalb des 50-Levels bleibt, und solange es den Trend entspricht, können Sie davon ausgehen, dass die Preisentwicklung den Trend weiterführt.

Trend Trading mit dem RVI

Eine weitere einfache Verwendung des Relative Volatility Index ist der Einsatz der Bullish und Bearish Crossover des gleitenden Mittelwerts. Bei dieser Methode fügen wir einfach immer wieder RVI Werte über 80 in die Positionen ein.

Eine der Vorteile dieser Methode ist, dass Sie genug Zeit haben, zu reagieren. Die Volatilität steigt und verschwindet nicht innerhalb weniger Sessions. Sie können also einfach immer wieder Positionen aufnehmen, je nach der optimistischen oder bärischen Stellung der gleitenden Mittelwerte.

Der unten abgebildete Chart zeigt ein optimistisches Beispiel. Hier verwenden wir den exponentiellen gleitenden Mittelwert von einer Periode von 20 und 9. Mit dem RVI kaufen wir immer dann, wenn der Index 80 überschreitet und dann wieder sinkt.

Den RVI und gleitende Mittelwerte

Das selbe Konzept kann auch eingesetzt werden, wenn die Märkte fallen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Strategie am besten in optimistischen Märkten funktioniert. Es ist also keine Überraschung, dass der RVI eine der am häufigsten verwendeten Indikatoren ist, wenn es um Day Trading in den Aktienmärkten geht.

Trading mit dem Relative Volatility Index – Fazit

Abschließend können wir sagen, dass der Relative Volatility Index ein einfacher aber effizienter Indikator ist, der dazu verwendet wird, das Zu- und Abnehmen der Volatilität eines Trading Instruments. Der Relative Volatility Index wir häufig im Aktienmarkt und in den Futures Märkten verwendet. Es kann aber auch in den Forex Märkten eingesetzt werden.

Die Einfachheit dieses Indikators liegt an der Tatsache, dass der RVI die Volatilität anhand der Standardabweichung misst.

Dadurch hat der Trader eine genaue Übersicht der Volatilität des Trading Instruments, mit dem sie handeln.

Weil der Relative Volatility Index in einem SUBWINDOW des Charts angezeigt wird, verhält es sich genau so wie ein Oszillator. Deshalb kann der Relative Volatility Index auch verschiedene Volatilitätslevels im Markt signalisieren.

Wenn die Volatilität steigt, sehen Sie, dass der Indikator über 50 bleibt. Manchmal wird ein PEAK über 80 als starkes Zeichen der Volatilität gedeutet.

Über die Jahre haben Trader ihre eigenen Trading Systeme um die Volatilität entwickelt. Eine der Tatsachen beim Relative Volatility Index ist, dass es in jedem Markt und jedem Zeitraum angewendet werden kann. Deshalb ist es eine der am häufigsten verwendeten Indikatoren, wenn es um Day Trading geht.

Ein Nachteil ist, dass der Relative Volatility Index nicht auf vielen Trading oder Charting Plattformen erhältlich ist. Deshalb müssen Trader entweder einen erschaffen, oder einen eigenen Indikator entwickeln, der die Volatilität so misst, wie der RVI.

Trading mit der steigenden und sinkenden Volatilität kann Trader einen Vorteil bieten. Dies ist durch die Verwendung des Relative Volatility Index möglich.

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